Principal Curves for Statistical Divergences and an Application to Finance
This paper proposes a method for the beta pricing model under the consideration of non-Gaussian returns by means of a generalization of the mean-variance model and the use of principal curves to define a divergence model for the optimization of the pricing model. We rely on the q-exponential model s...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , |
|---|---|
| التنسيق: | article |
| منشور في: |
MDPI AG,
2018-05-01T00:00:00Z.
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | Get full text |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|